Procesos estocásticos: series de tiempo y estacionariedad.

 Proceso estocástico y serie de tiempo.

Un proceso estocástico es una colección de variables aleatorias que están ordenadas en el tiempo.

Si, además, se dispone de un conjunto finito de las variables y sus realizaciones, el proceso se denomina serie de tiempo.

§  Estacionariedad débil.

Un proceso estocástico es estacionario si su media y su varianza son constantes en el tiempo y si el valor de la covarianza entre dos periodos depende solo de la distancia entre éstos, y no del tiempo en el cual se calculó la covarianza.

El concepto de estacionariedad es importante porque si una serie de tiempo es no estacionaria, solo podemos estudiar su comportamiento durante el tiempo en consideración, así que no se puede generalizar a otros periodos.

§  Estacionariedad fuerte: ruido blanco.

También llamado proceso puramente aleatorio. Posee tres características:

Media cero.

Varianza constante.

No correlación serial.

Referencias.

Gujarati, D. & Porter, D. (2009). Econometría. Mc Graw Hill.