Es un procedimiento que nos ayuda a describir una serie. Más específicamente, el método de Hodrick-Prescott sirve para estimar la tendencia de una serie,
obteniendo una forma suavizada de la serie a partir de los datos originales.
La suavización resuelve el problema de minimización:
Donde:
es la varianza de la serie original alrededor de la serie
suavizada.
es la diferencia entre pares de datos contiguos.
es el grado de suavizado de la serie, que sigue la regla
donde J es el total de observaciones en un
año.
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